banque dont les activités sont tellement importantes et variées que son hypothétique faillite aurait nécessairement un effet très négatif sur la finance mondiale.
– G-SIBs : Global-Systemically Important Banks
– banque systémique
– méga banque
– BNP Paribas : top +2% (*) !
– BPCE
– Crédit Agricole
– Société Générale
(*) BNP Paribas doit ajouter un « coussin FSB » de +2% de fonds propres ; pour les autres +1% suffira…
Source : http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_121031ac.pdf
Les 2 premières banques représentent la moitié du secteur, et les 5 premières 86 % ! (OB)
Article intéressant : http://www.bsi-economics.org/index.php/monnaie-finance/item/217-mesurer-risque-systemique
– L’interaction et l’interconnexion d’entités financière individuellement solides est source de fragilités nouvelles, ce qui nécessitent une gestion plus globale des risques.
– Le risque systémique est cependant une notion très difficile à cerner, ce qui rend sa mesure d’autant plus ardue qu’il n’existe aucun point de comparaison.
– Plutôt que de chercher à quantifier ce nouveau risque et prévoir sa matérialisation, l’objectif, certes moins ambitieux, consiste à identifier les vulnérabilités pour pouvoir ensuite les gérer en temps réel grâce à des instruments macro-prudentiels qui, pour la plupart, sont encore à finaliser.
Article intéressant : http://www.wikistrike.com/article-la-nouvelle-liste-mondiale-des-banques-systemiques-112089339.html